Trading reading 25 課后題 17題，這部分內(nèi)容好像PPT里面沒有。measured approach
老師，這題為什么不選opportunistic，沖刺筆記上寫了這個(gè)是可以快速執(zhí)行并避免影響價(jià)格變動(dòng)，這不也符合題目要求嗎？
R26原版書例題13第二問，計(jì)算UC是用正的return 怎么計(jì)算出來的，為什么計(jì)算UC全部用的正數(shù)，這里不需要Rm 和Rb 的對(duì)比嗎，是說UC全部是用正數(shù)，DC全部用負(fù)數(shù)嗎
R26原版書例題7第一問，對(duì)每個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)因子打分，這個(gè)為什么不選C factor marginal contribution
第2個(gè)是緊急，不應(yīng)該用dealer 進(jìn)行交易嗎，答案為什么是broker
老師，麻煩解釋下第8題
請(qǐng)問R27課后題第33題怎么理解？
請(qǐng)問沖刺筆記下冊(cè)第118頁這個(gè)公式為什么左邊不是Rp而是Rp-Rf ？
R25第10和第11題，第11題的3個(gè)選項(xiàng)對(duì)應(yīng)原版書在哪里
請(qǐng)問沖刺筆記下冊(cè)p229的均值回歸程度與一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的關(guān)系，這部分怎么理解？謝謝
老師您好，我想問一下這個(gè)2 為什么錯(cuò)了呢， OTCderivative的流動(dòng)性差，我當(dāng)然是希望transparency越高越好，這里可以ensure minimal transparency不是很好嗎？謝謝
這句話不理解（標(biāo)黃），reduce the days to build full position，減少的不是market impact而是execution cost。如果想limit market impact，應(yīng)該延長(zhǎng)交易時(shí)間。和答案說的剛好相反。
你好，TWAP為什么可以保證股票都能執(zhí)行？雖然它把100W股分成了48份，但是也不能保證這100W股都能被執(zhí)行啊，也是需要流動(dòng)性足夠才行不是嗎，如果今天流動(dòng)性不夠那不是一樣無法全部執(zhí)行?VWAP也不是完全不能執(zhí)行不是嗎？如果早晨9點(diǎn)下了單，那么到下午閉市之前，這么長(zhǎng)的時(shí)間還有可以很有可能成交的？所以這兩個(gè)怎么能說是優(yōu)缺點(diǎn)，因?yàn)闊o法100%確定啊
請(qǐng)問reading35的第5題為什么B和C不對(duì)？謝謝
reading 35 第6題 為什么committee的method不正確？
程寶問答
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