第三題的殘差寫了單位是% 如果是方差就不能寫這個(gè)單位啊
The ASW is an estimate of the spread over MRR versus the bond’s original coupon rate to maturity, 這個(gè)MRR是什么東西
老師，用BHB模型和BF模型的時(shí)候，計(jì)算security selection時(shí)，什么時(shí)候要包含interaction
第一題，基礎(chǔ)利率穩(wěn)定，但是spread增大，那duration難道不是越小越好嗎？
老師，您好，第三題，利率差收窄，導(dǎo)致INR升值，換回美元的時(shí)候又能多賺一筆，更好呀，所以A也正確呢
老師，您好，第三題，factor-based 這種strategy，是分散還是concentration呀，我看ppt上寫了concentration risk exposure
買保護(hù)，是long cds
第三題，壓力測試下hedge funds and public equities 的收益都為負(fù)值，降低其配置權(quán)重為何不對？降低收益為負(fù)的資產(chǎn)，增加收益>=0的資產(chǎn)。
"Curve flattening from longest maturities inward." 請問這里的inward是指什么意思？
老師您好什么時(shí)候考慮compounding效果，我不理解這個(gè)為什么考慮compounding
請問growth cap 都是90% 不就是沒變化嗎？謝謝
精 Long volatility positioning exhibits positive convexity 這句話怎么理解
risk efficiency是看MCTR還是AMCTR
請問Non parallel shift是否就是對應(yīng)structural risk？
精 您好，這里說呈負(fù)相關(guān)怎么理解呢，為什么需求導(dǎo)致的通脹，return和growth呈負(fù)相關(guān)呢，正相關(guān)同理，辛苦老師解答一下~
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