金程問(wèn)答
老師 相比于單純的買(mǎi)put 為什么put spread 給currency management提供了limit downside protection
請(qǐng)解釋下這題三個(gè)選項(xiàng)，完全不知所云
老師，為什么說(shuō)short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白
老師，這道題我圖中那種解法為什么不對(duì)呢
老師，3為啥不行
為什么持有空頭頭寸要用short put來(lái)對(duì)沖呢？它賣(mài)出了股票下跌的收益，相當(dāng)于減少了左側(cè)收益，但右側(cè)從圖形來(lái)看也沒(méi)有任何右移，沒(méi)有增加了股票上漲時(shí)候的保護(hù)??？
為什么forward close掉roll over叫FX swap，這本身就是不同的產(chǎn)品啊。roll over的一般不是期貨期權(quán)嗎？FX swap也roll over？這里為什么不寫(xiě) future
這里公式左側(cè)除以CTD對(duì)duration，右側(cè)又轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)券的金額？也不合適?。繛槭裁匆訡F？
求bond future contract可以用BPV的思路嗎？麻煩用BPV講解一下
老師 百題case 3 第三題可以再講解一下嗎 這個(gè)yen currency exposure 是x還是y啊
這道題乘以40萬(wàn)的巴西幣可以換成40萬(wàn)的新西蘭幣嗎？ 得到的結(jié)果只是單位不同吧？ 還是說(shuō)如果要乘以新西蘭幣要進(jìn)行一次匯率的轉(zhuǎn)化？
老師，百題第三問(wèn)是不是更多考察的是dynamic heading的知識(shí)點(diǎn)？因?yàn)椴呗远膶?duì)沖過(guò)程是靜態(tài)的，沒(méi)有對(duì)currency forward進(jìn)行調(diào)整，因此外幣資產(chǎn)變動(dòng)造成了mismatch?
這題我就是簡(jiǎn)單對(duì)比當(dāng)前和六個(gè)月后預(yù)期的即期利率，然后得出AUD貶值CHF升值的結(jié)論，再得出答案。但是看解析考慮的更多但是感覺(jué)很麻煩，考試時(shí)候可以直接對(duì)比當(dāng)前和六個(gè)月后預(yù)期的即期利率嗎？
老師我用這個(gè)題理解一下rolling yield。正常計(jì)算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個(gè)題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對(duì)嗎。
相關(guān)系數(shù)會(huì)對(duì) sigma Rdc 有影響吧？risk更高那么return不會(huì)相應(yīng)更高嗎？選項(xiàng)C的依據(jù)是什么？
程寶問(wèn)答
