老師關于這一頁PPT 的overhedge 和 underhedge 里， over- 和 under-是指＞100%和＜100%嗎？我感覺market opinion 就是外幣是升值還是貶值是決定我 要不要 hedge，而要不要超額hedge，就是要不要通過currency management 獲利，主要決定于我對于這個market opinion的信息，以及我的風險承受能力/偏好...所以這里的overhedge 和 underhedge，我好像沒聽懂； 還有為什么像是add了convexity 呢？ futures 如果為正，那我short futures 不是減少convexity嗎？如何理解這個像是add convexity ??？
原版書reading 17的第 381頁的這個 FX swap，沒有理解如何通過FX 對沖的？spot 端和 forward端是什么意思？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario，第三題。看了答案的說明還是不特別明白，老師能畫一下ABC三種策略對應的圖形嗎
練習冊下冊P58 為什么五天以后call option的value會發(fā)生變化？這個期權不是都已經(jīng)賣出去了嗎？都已經(jīng)不在holder手上的東西，市價變化為什么會產(chǎn)生影響？ 按理來說，已經(jīng)賣出的call option的價值是不變的吧？
call delta 與gamma有關系嗎？
我們的版本為什么是26000呢，為什么乘以兩個100，1/100 Dow Jones option是什么？
能否解釋一下cross hedge具體如何操作？
老師能講一下Reading 16的課后題第3和5題么？看不懂題
根據(jù)IRP，F(xiàn)-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實沒有套利嘛
老師能講講第三題嗎？課上好像沒講這個futures應該怎么計算profit/loss呀
請問老師collar就是S+P-C，相當于在多頭的前提下買了put賣call，那和forward conversion的 long put , 同時short call是不是一樣啊？
老師，這個是協(xié)會官網(wǎng)上題目，你看這個題計算是不是匯率要取倒數(shù)，他是直接相乘，是不是錯了？
老師原版書課后題reading32第4題a文怎么做
真題2016年衍生品第一問，洪老師說題目中不是synthetic assets什么的，所以risk free rate的2.15%不需要用到是什么意思？這個知識點我咋一點都沒印象?
老師請問以這道題為例roll yield具體怎么操作，計算roll yield時時forward 和spot數(shù)據(jù)分別用的是題目中哪個數(shù)據(jù)？謝謝
程寶問答
金程問答
