futures 不是也很貴嗎，B為什么不對
衍生的官網(wǎng)題，請問這題怎么解釋，謝謝。
這里最大的損失從圖上看，應(yīng)該就是put option的價格啊，但是公式又完全不同？
等于說美國和意大利公司都變成付本國貨幣且利率固定，dealer兩邊都收浮動但是能賺利差，所以各有所得？
老師，這里沒明白，三條線都是指股價的變動情況，并不是三個不同的option吧？為什么要比較綠色的線和黑色的線的option value呢？這里要表達(dá)的意思是帶有knock in的option因?yàn)楦y行權(quán)，所以更便宜嗎？但另一角度，knock-in的option給予了option持有人更多的選擇權(quán)，為什么不是更貴呢？
為什么這里老師說期初收到了一筆歐元本金，支出了一筆美元本金？
老師，二級的時候?qū)W習(xí)的roll yield = (Near-term Forward Price - Longer-term Forward Price) / Near-term Forward Price的，而三級這里的roll yield（截圖中的橙色方框處）是怎么理解呢？是跟二級學(xué)習(xí)的roll yield一樣的嗎？
股票價格下跌為什么delta p和delta call都下跌？
所以應(yīng)該理解為：雖然OPTION 的到期時間越長，time value越大，但是time value更多集中在距離當(dāng)前更近的時間段里，也就是越臨近到期日，time decay效果越明顯？
老師，請講解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的課后題，第24題，謝謝。
老師好 ，請問視頻中是舉例執(zhí)行價是2700點(diǎn)的call option嗎？視頻聽不清
老師這里左下角的圖是不是畫反了，期權(quán)不應(yīng)該是從0時點(diǎn)開始到T結(jié)束嗎？
ＲＥＣＯＭＭＥＮＤＡＴＩＯＮ ２， 為什麼我是ＳＨＯＲＴ ＶＯＬＡＴＩＬＩＴＹ ＯＰＴＩＯＮ要節(jié)省成本？ ＳＨＯＲＴ ＯＰＴＩＯＮ不是收ＰＲＥＭＩＵＭ嗎?
為何帶入%后計算結(jié)果是12.873134了呢？
不太明白roll over
程寶問答
金程問答