老師可以提供一下正確的解答過程嗎
不理解概率的計(jì)算與中位數(shù)有啥關(guān)系？
strangle strategy在哪里學(xué)的
取多少份futures是采用靠近原則嗎？29-29.5取29，29.5-30取30
have observed that many of the overseas markets for Korean export goods are slowing, while the Unite
老師，衍生百題第一個(gè)case第2小題答案是不是錯(cuò)的，沖刺筆記74頁說，支固定收浮動(dòng)有CF風(fēng)險(xiǎn)，支浮動(dòng)收固定有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，那為什么這道題說支固定是增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)呢？這個(gè)答案和沖刺筆記是相反的。
對(duì)covered call這個(gè)策略有個(gè)疑問，視頻中老師說：可以通過不斷在股價(jià)臨近c(diǎn)all option行權(quán)價(jià)時(shí)進(jìn)行反向操作，即long 一個(gè)call來平倉call option被行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，然后再進(jìn)一步short一個(gè)行權(quán)價(jià)格更高的call option來不斷持續(xù)賺取期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)問老師，在平倉反向操作long call的時(shí)候所支出的期權(quán)費(fèi)，會(huì)不會(huì)比最初賣出期權(quán)所賺的費(fèi)用還高？那這樣操作不就是持續(xù)虧錢了？
green highlight：三個(gè)綠點(diǎn)不應(yīng)該是在同一條直線上才對(duì)嗎？怎么1號(hào)點(diǎn)偏移了X執(zhí)行價(jià)格??？
請(qǐng)問一下買賣currency forward都是針對(duì)base currency進(jìn)行買賣對(duì)嗎
請(qǐng)教老師在，這里算Z列的long put的份數(shù)，不是應(yīng)該用10萬/delta(put)=10萬/(0.64-1）嗎，為什么直接除以0.64。謝謝
long seagull
波動(dòng)率微笑和斜笑是來自于實(shí)際與假設(shè)條件的不符嗎？股票的波動(dòng)率斜笑為什么是斜向右下，而非斜向左下呢？為什么in the money call的隱含波動(dòng)率必定大于out of the money call？和股票收益左偏肥尾有關(guān)嗎？
但是清倉的時(shí)候要long call ，這個(gè)時(shí)候要付出premium啊～
請(qǐng)問一下為什么之前二級(jí)講的time to expiration是negative related 而這次又變成了positive？自相矛盾啊
百題case 7第4題，為什么cross hedge 不行？同時(shí)好像沒說可以用forward hedge
程寶問答
金程問答