R10課后題34題，題目中給出的匯率是USD/EUR，用USD兌成EUR，不應(yīng)該是用除嗎？答案為什么是USD乘匯率呢？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario
關(guān)于variance swap
Strangle的圖形是臉盆一樣的，是么？麻煩老師再總結(jié)一下strangle和straddle的異同點，謝謝
官網(wǎng)題HNW Worldwide Case最后一題的Reason3，煩請再解釋一下，謝謝
為什么long calendar可以賺time decay 賣near term的option那不是它本身的time value已經(jīng)沒多少了嗎 不應(yīng)該賣一個長期的 time value多的才叫賺了time value嗎
老師好，請問這個題目，如果擔(dān)心INR貶值，USD升值，現(xiàn)在預(yù)測的是USD會升值，為什么不是over-hedge呢？可以理一下over/under hedge的思路嗎謝謝
關(guān)于Reason 3，為什么不能這樣理解：US Trade Deficit下降，表明出口增加，提升出口的一個方式是讓USD相對EURO貶值。那么是不是從這個角度也能解釋？
用forward鎖定匯率，就不用考慮未來匯率波動，完全可以實現(xiàn)carry?trade,不用管利率平價成不成立，借低利率，投高利率，不都可以實現(xiàn)套利嗎？為什么老師視頻中還說利率平價成立時無意義呢？
第三題，選項中的option的報價格式應(yīng)該是JPY/EUR吧，那么擔(dān)心日元下跌，那就ShortJPY，相當(dāng)于LongEUR，也就是BuyCallofEUR就是了。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
老師，這種還考嗎
百題，第6個case，第5題，為啥我這種思路不對??？
basisrisk的定義是什么？老師說只要金融資產(chǎn)和工具不一樣就是basisrisk，可是這個不是crossrisk?
在收益歸因分析里面，對于交叉項的貢獻(xiàn)是算一半，為什么方框里的部分沒有除以2呢？
程寶問答
金程問答