reading14第34題的C選項為什么不對呢，麻煩老師解答一下，謝謝
請問DTS這個概念在三級里有提到嗎 基礎(chǔ)班里還是強化班？
老師，您好，第二題，在把外匯損益加上的時候，什么時候用幾何相加，什么時候算數(shù)相加，謝謝啦
到底是asset和liability的pv有surplus還是看mv？書上似乎寫的是mv
為什么是mrr？應(yīng)該是swap rate？考試的時候兩個都算對么
有點沒太懂這個對沖的時候，(f-s)/s,不是應(yīng)該等于(rx-ry)/(1+ry)么，如果按之前的ry很小忽略不計，但這里ry是有的，為啥不能帶入計算
這里的interest rate volatility increases是什么意思呢
第四題，評論3錯在哪里？
Q2，C選項為什么會被排除？（1-3年）的債券不也應(yīng)該算中期么？
下載的講義和課堂上的講義差別大。50、51、52、53
The joint probability of default by the counterparty and movement in market rates that results in
原版書的example 29是胡說八道吧？那個economic slowdown那肯定買HY的protecti,sell IG的protection啊.怎么第一問就弄反了呃？且第二問他又說是第一問的相反操作，遇到這種題怎么答？考試的時候遇到這種題的什么的，通常的是描述strategy的話，這種應(yīng)該就是根據(jù)題上背景slow down這個background底下作出strategy的描述。難道還要分assume no change還是有change嗎？我覺得這個題簡直就是胡說八道吧！
為什么clo在經(jīng)濟下行的時候不如 cdo有優(yōu)勢
reading13課后第10題麻煩講解一下，謝謝
我理解這道題用的index變化的百分比有些問題吧，因為對于我這個組合來說變化半分比沒有這么高吧，index才125bp，組合加權(quán)的200bp oas，所以如果用index的百分比明顯偏高了呀
程寶問答
金程問答