Buy CDS protection是Underweight還是Overweight的問題
R14課后題 25
這個(gè)圖是不是有問題？DTS = SD*spread, 這里的spread是指債券的spread，delta(spread)/spread，這里的spread是benchmark的spread，兩個(gè)spread不一樣，不能夠約去對(duì)吧？
從return到duration的式子是怎么推導(dǎo)出來的？
這題是什么意思呢？
對(duì)一個(gè)債券的spread duration應(yīng)用，是不是spread duration是bond的屬性，credit spread是bond對(duì)應(yīng)的credit curve上的變化？
課本example 28題中，題目要求是求excess spread為什么答案是求excess return？
在計(jì)算excess return時(shí)，公式中的loss項(xiàng)需要考慮時(shí)間因素嗎？比如說持有半年，需要乘以0. 5嗎？
R14 29
Mt. Pleasant Advisers Case Scenario
請(qǐng)問老師，R14 example26 這里的0.07%怎么得來的呢？謝謝
老師您好，R14這道題roll down return 為什么加了coupon?跟前面的reading不一致。以后考試遇到怎么處理？謝謝
reading 13 中，example 3，不理解swap如何去MYM，求講解下
R14 example4，這里的答案好像錯(cuò)了，我這么改對(duì)嗎，謝謝老師
為什么synthetic strategy不對(duì)，沒看懂答案
程寶問答
金程問答