第4問，25delta call可以理解為OTM call嗎？
老師您好，risk reversal是啥，我們需要掌握嗎？
老師好，第三個問題，選項(xiàng)premia income，僅指option的期權(quán)費(fèi)嗎？還是有廣義解釋。原版教材沒有搜到定義。
最后一道題hedge ratio的公式求法對應(yīng)的講義內(nèi)容是哪里？
Q4，需要提forward rate (1.9427)這個嗎？我直接說forecast spot rate 比現(xiàn)在的spot rate低所以要對沖，行不行？
第二題為什么delta等于0.7就不能short？
第三題，如果有 higher forward premium利差確實(shí)會擴(kuò)大，但盧比轉(zhuǎn)換成USD的成本也會增加，一加一減，怎么判斷是更有利呢？
第七題
請問這道題中為什么默認(rèn)BPV是BPV(CTD)呢？題中的BPV=Future Price * Modified Duration 得出的呀。如果算BPV(CTD)不是應(yīng)該先解出CTD Price 再計(jì)算出BPV(CTD)嗎？
老師 A 這個選項(xiàng)，會導(dǎo)致INR升值。在起初買入的INR bond 5%，年末換成USD，因?yàn)閟pot 中INR升值了，所以更劃算了呢。B選項(xiàng)，如果未來INR貶值，不就把收益給抵消掉了嗎？謝謝啦
還有這個25delta怎么理解
關(guān)于第3題，profit的組成部分是什么？為什么文字解說里是spot-（strike+premium）？具體計(jì)算過程（以long call 2）為例，能否寫一下，謝謝
為什么OTM，implied volatility 大？這個怎么理解
在圖像上，ATM，OTM，ITM的區(qū)別，我不懂為什么只能選ATM，而且看老師畫的圖像也沒有大區(qū)別。就是買個call,put，畫圖的時候哪個上面，哪個左邊，這種疊加的圖不知道具體怎么畫
bull spread 和 collar的區(qū)別是什么，從圖形看 都是有上下封頂
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