老師你好，這道題的計算方式和基礎課上的公式完全不一樣，為什么不是每一項資產的weight*（1+R FC）*（1+RFX）求和再減1？這樣算出來的結果和答案完全不同，求解答謝謝
外匯交易中，roll yield是（F-S)/S，所以當F
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
所以roll yield分別是多少?。繑?shù)是多少?。?
ATM call的delta為啥是0.5啊，同樣ATM put的delta為啥是-0.5
這道題的公式在哪里講了？直接記憶嗎？如果是dc和fc關系，也可以這樣做？
老師，第三題求variance swap時，老師有先說了是sell volatility，所以收fixed variance,支 realized variance，然后計算時是 fixed variance-realized variance，需要這樣看誰減誰嗎？記得公式是 realized variance - K方。答案中也是。就按公式算可以嗎？
Bob老師強化說的spread的break even都可以用X low加期權費軋差計算，這題不適用了嗎還是說這里因為是用put構建所以是x high減去期權費軋差，請說明下。謝謝
為什么不能用collar
請問the effective federal funds rate （FFE）與the Federal Reserve's target fed funds rate有什么區(qū)別？
這題不理解為啥執(zhí)行價格變大后看的是call volatility？不能看put的volatility？反過來執(zhí)行價格變小同樣道理？
老師，題目最后一句initial the loan at ...unwinds the hedge at是什么意思？特別是unwind the hedge ，謝謝。
第四題，cross currency basis swap和 currency swap 有啥區(qū)別？
Comment 2: The payoff of a variance swap is convex with respect to changes in volatility.
第二題中文解析中：在計算收益時是用（1＋r1）x（1＋r2）=1＋r2＋r1＋r1r2。其中兩者的相互作用已經(jīng)體現(xiàn)在r1r2中了，不會再因為相關性的上升對收益有影響。//這里的r1和r2是什么意思，這個公式是哪里來的？
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