R11 第11題哪里說了是國債？
R14課后題第22題選項C麻煩解釋一下，沒看懂什么意思，為什么選項C是錯的
R14課后題第12題是不是錯了，instantaneous 說明t為0，那么t*pod*lgd也是0，答案為什么這一項T=1，第17題也是這種情況，我在1月份問過這個問題， 老師的解答是：同學，早上好。 今年的關于此公式時間的問題和去年的處理有些不同，如果是提到時間的問題才需要考慮在第一項和最后一項處理時間問題，如果是instantaneous目前我看到的題目都是不考慮時間問題，而不是按照0處理。 目前協(xié)會就這個點暫時沒有勘誤，之后會再關注下。 如果說instantaneous 情況下不考慮時間，那么答案中為什么沒有加上spread，而是只計算了-SD*spread 的變化+POD *LGD，Excess return 的計算公式應該是這三項相加
Reading 13 , 21題，看答案解釋，為什么題目說duration neutral就是一定是short 2 year bond & long 10 year bond 呢？不可以反過來嗎？還有yield curve inversion 可以是 bear flattening 和 bull flattening ，結(jié)果是否會不一樣呢
請問R12原版書例題9怎么理解？
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老師您好，課后題90頁21題怎么理解？
老師，幫忙解答一下這道題
R14課后習題最后一題請老師具體講講呢？以及什么是flight to quality?
reading14第9題。A錯在哪里？B是不是說ZDM和DM是一樣的 ？
請教Harlow第2題，固收官網(wǎng)題。
R13,課后題11題，題目不是說投資經(jīng)理在考慮降久其嗎？為什么不選負凸性的callable bond
關于positive butterfly 是不是可以理解為，concave，Ym下降，Ys和Yl上升。與此同時，也意味著butterfly spread下降，因為等于2ym-ys-yl？ 另老師解答中提到如果ym上，ys和yl下，計算出來是負值？是什么負值？
原版書237頁公式15不太明白，分母不應該是CDS price 嗎？
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