原版書237頁公式15不太明白，分母不應(yīng)該是CDS price 嗎？
這個例子中用標(biāo)準(zhǔn)差乘以收益率是什么邏輯？還有，二級學(xué)的用收益率和標(biāo)準(zhǔn)差計算Var 值不是用收益率減去K倍的標(biāo)準(zhǔn)差，然后再加絕對值求得嗎？這里是什么公式來計算？
R13 第3題 請老師再詳細(xì)解釋一下～謝謝
關(guān)于bear-steepener和bull-steepener，兩個問題：1.表里的net-negative和net-positive如何理解？2.文字描述bull-steepener是長短rise-less短端rise-more，都是rise，文字上理解是flatten，而不是圖形畫出來的下降后的與bear平行，如何理解?
請問圖片藍色圈中，標(biāo)準(zhǔn)差乘以收益率，這個算法是怎么來的呢？理論依據(jù)是什么？
請問reading13的課后題第3題怎么理解？
課后題84頁24題，portfolio2的money duration比outflow portfolio的小啊
R21題與講義236頁第二問類似，為什么這道題乘的是價格，而講義那道題乘的是yield。
R14第9題，對應(yīng)的原版書知識點在哪里，
請教1.reading11課后題，第5題，feature1說inflow-for-company為啥是對的？2.reading12課后題第24題的portfolio2為什么可以？它的Moneyduration小于liability的沒問題么？
這里講的DM是隨行就市的，MRR不是隨行就市嗎
講義63頁，zero-coupon-bond,老師講的時候買的價格170，最后得到100，每年按利息扣稅是什么意思？
rollingyield具體計算公式是多少？
老師好，原版書317頁。這個固收，在利率上升的時候應(yīng)該over還是underhedge，在利率下降的時候應(yīng)該over還是underhedge，還是沒看明白，也沒明白背后的原理。求解析，謝謝！
什么是contribution to spread duration，為啥treasury的等于 0
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