這里公式推導(dǎo)錯了吧，下面的推導(dǎo)跟上面公式不一致
標(biāo)普500index跌了5%，那標(biāo)普500的futures price 也下跌5%嗎？這部一定吧。為啥題目這樣算？
老師好，兩個call的delta相加減后，怎么就得到最后delta的區(qū)間在（0，1）之間了
老師好，我把有兩個概念弄混了，請您參考我這自己寫的，當(dāng)市場cantango，F(xiàn)>S，這倆結(jié)論為啥相反？第一個是long方？第二個是short方嗎？第二個short方收益為正，說明long方還是roll yield為負(fù)嗎？
這里我怎么確定145.20是CTD bond的價格還是futures的價格呀？
covered IRP 和uncovered IRP分別是什么呢
C題目第一個小問，最好的trade，題干給的implied volatility這個條件有何作用？
課程講到Bull spread內(nèi)含long call+short call，shortcall放棄了上行收益，long call為什么還會limit downside risk？
為什么這么算代表利率變化的概率
借第4題問一下，請問兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
請問在股票相關(guān)的期權(quán)交易中，in the money call option的隱含波動率和out of money call option的隱含波動率相比，通常哪個更大？
老師好 這里的BPVHR 算出來不是整數(shù)的時候 是四舍五入嗎？
第一問，strategy1我是覺得要一個月之后才能交割，我理解題干是現(xiàn)在就要將short的Euro平倉
老師這個題，怎么答案是long？ eur是本幣，所以不是short本幣對沖嗎？ 還有個不明白的是給的這個asset是美金，因?yàn)樨泿艑κ莈ur/usd，所以乘對吧。有?的情況嗎？
老師，第二問最后答案給的描述，關(guān)于discretionary的方法，seeking alpha within limited bound... 這個表述是否過于激進(jìn)。。。還是考試的時候也可以直接用這個描述。 沖刺筆記上關(guān)于discretionary的表述是可以有一些匯率方向性意見的空間，以提高整體投資組合的回報(bào)。
程寶問答
金程問答