為什么長期要hedge短期不用？不是長期均值回歸而短期波動大嗎
在計算美國央行利率上升下降的概率時，這里的2.875%和2.625%是哪來的？
老師好，這個表格不是很明白，為什么波動性大的牛市要用call，波動性小用put？
這個在講義上是不是打印錯了？就是我用筆指的這個單詞。應(yīng)該不是call而該是rho
老師您好， 這是derivative下午題P95的22 題， 您能在解釋一下什么basis risk， 怎么理解呢？我一直都不是很明白basis risk 是什么意思。這道題為什么不選basis risk 呢？謝謝
老師您好， implied volatility不是向historical volatility回歸嗎？可是這個怎么理解呢 感覺像是historical volatility向implied volatility回歸呢？謝謝
SS6 case9 參考性大嗎？感覺考的有點偏，有點難。。。?；径疾粫?。。。
case 10 第四題，1 能否解釋一下為什么NDF有用？NDF不是用來防范外匯管制的嗎？ 2 能否詳細解釋一下NDF是個啥東西，是如何作用的 3 這道題為何NDF有用
cash flow risk和market risk這段沒聽懂
完全聽不懂這題在說什么？能不能清楚詳細的講一遍是啥邏輯？
請問第五題怎么理解呢
Mock2里面第一題算carry trade profit，直接利率相減嗎？ 1.不需要把匯率變動算在里面嗎？固收里面的profit要包括hege cost的??？ 2. 也不用像二級一樣詳細解釋一下過程嗎？
2020年mock下午題34題，不太懂這個交換
kaplan ?？?的case9 的第C 問的第二句話為什么是對的？ 收固定支浮動不是增加了duration嗎？為什么是減少？
老師，您好。我想請問一下月利率如何轉(zhuǎn)化為年利率。他們之間的關(guān)系是什么。特別是當mark to market折現(xiàn)的時候，折現(xiàn)率我經(jīng)常弄混。麻煩解釋一下呢。
程寶問答
金程問答