這個久期是修正久期還是麥考利久期？
第一題不是用delta解題嗎？1/delta 乘以stock的份數(shù)5million，答案就是A？
CFA三級原版書后 衍生品-currency management Reading 10 第18題 還是關(guān)于forward premium的題目 印度當(dāng)?shù)乩⒏?，于是借美元投印度貨幣，這個很清晰 題目問，對carry trade最有利的情況？ forward premium of INR/USD，那升水，導(dǎo)致未來INR/USD報價上升，印度貨幣貶值，這個應(yīng)該是不利于這筆carry trade的吧，因為最后要換回美元 謝謝老師
可否講一下百題case1 第四題 borrow yen的SWAP 用現(xiàn)金流去向圖的方式講解 題目是borrow yen為什么又要receive yen interest呢，那不得pay yen interest嗎？？我主要是沒怎么見過用currency swap 來hedge的情況 一般hedge都是future or option
您好，請問一下動態(tài)對沖的時候short的call option是不是也應(yīng)該是所買入股票的option
您好，不太理解這里的limit downside risk，為什么限制了下行風(fēng)險呢，買的是call呀，只有買put的時候才會限制下行風(fēng)險吧？bull spread里面沒有限制下行風(fēng)險吧
老師好， 麻煩請問derivatives直播reading 9 example 7， cross currency basis swap那道題 我借cad的成本是mrr+65 bps ，完了收cad 的利息是mrr -15 bps，這都是基于cad 貨幣，net 是支出80 bps。這是基于cad貨幣的呀，為什么可以和直接借美元里面的mrr +1% 對比呢？ 這個1%是美元的1% 呀，所以不能說省了20個bps吧？
case 6第一題，currency overlay這里的關(guān)鍵點是用衍生品了嗎？還是說是seperate manager？是不是比如只要有seperate manager，及時他真的是在match index，也是overlay？
三級會算nd1和nd2嗎
請問這里的basis怎么理解？這題如何選擇判斷
老師’講解的這個題、是用的strike=20這個數(shù)字, 但不應(yīng)該是0.2嗎？
R10 16題 這里這個人要回法國，是會擔(dān)心歐元以后會貶值，所以short forward在歐元上嗎？
請分別講下三個trade
Forward premium定義
老師，R10例題8第2小題，解析里提到了call spread？請問與put spread什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答