百題SS4 第2題 老師payer swap到底是market risk增大還是cash flow risk增大呢，因?yàn)樯险n說的是payer 支固定，是cash flow risk大，這道題好像是反過
老師，這題答案是不是算錯？ 為什么不是除以0.8875？老師可以吃重新寫下計算過程嗎？ 謝謝
您好，能解釋下這里的volatility trading嗎？為什么unbundle risk factor會與volatility有關(guān)呢？謝謝
答案解析中forward rate of 104.15怎么來的？currency swap basis不應(yīng)該是106.12-106.85=-0.73嗎？總的解題思路也說一下
在volatility smile中對于foreign currency options，為什么在ITM put和OTM call中implied volatility 比較大？怎么理解呢？
關(guān)于VIX futures 能不能一句話總結(jié)：不論是針對1個月遠(yuǎn)期還是3個月遠(yuǎn)期 如果VIX futures 是contango 策略是賣出futures 因?yàn)樵脚R近到期越便宜 ； 如果VIX futures 是backwardation 策略是買入futures 因?yàn)樵脚R近到期越貴 對嗎?
老師，請問equtiy swap與total return swap有什么區(qū)別？二者讓我混淆
volatility smile 中 為什么 OTM PUT 的隱含波動率 是高的，我的思路是：對于一個Option 不是越OTM 賣的應(yīng)該越便宜嗎 賣的越便宜 隱含波動率應(yīng)越低 ， 為什么這個思路行不通
請問關(guān)于NDFs的解釋中第三條關(guān)于pricing如何理解
老師，reading10課后題中第18題的B選項(xiàng)，higher forward premuim不會導(dǎo)致做完carry trade從rupee換回USD的時候更少么？從而減少了收益？
老師好，請問eurodollarfutures的題，是不是就考3個月的？如果題目背景里是4個月，6個月，怎么處理？謝謝！
53頁5題講下
老師，麻煩講解下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝，
老師，請問原版書課后題材料中的SEK/CHF cross rate中的cross rate指的是什么意思？
百題case4的第四題：payoff of the variance swap和volatility的關(guān)系不是線性的我可以理解，為什么是convex?不是concave?
程寶問答
金程問答