金程問(wèn)答
第一題是選擇題才能選對(duì)，如果有簡(jiǎn)答題就肯定寫(xiě)不對(duì)了，說(shuō)rebalance，只說(shuō)了用index future，但用index future把股票頭寸降低之后，債券頭寸又沒(méi)有辦法升到25m。
題目中提到strike，是否應(yīng)該代表variance，而答案中是把strike當(dāng)作volatility了
官網(wǎng)題庫(kù)Tribeca Q2，答案中的104.15是哪里冒出來(lái)的？麻煩老師解釋一下。謝謝
forward bias這里A是低利率，遠(yuǎn)期合約溢價(jià)，所以應(yīng)該借入A并賣(mài)掉，但是到了遠(yuǎn)期由于A是溢價(jià)的匯率，用外幣兌換A不是就虧了嗎？即，得用溢價(jià)來(lái)買(mǎi)回A
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么delta小于0，就說(shuō)position bearish. "position bearish"是指什么意思。謝謝
請(qǐng)問(wèn)高亮的是在backwardation嗎？那cost 不是應(yīng)該少嗎？謝謝
put spread 為啥是reduce downside protection不是喪失全部protection
為什么這里說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)機(jī)車(chē)下跌，call和put的delta都下跌，而講義48頁(yè)標(biāo)的資產(chǎn)影響delta分別為大于0和小于0？
請(qǐng)問(wèn)這兩段話分別怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這題官網(wǎng)題答案怎么得來(lái)的呢，謝謝
請(qǐng)問(wèn)套利和套息（carry trade）有什么差別？
Mock I am 里question7，這個(gè)調(diào)beta的問(wèn)題，兩個(gè)如果都是beta，為什么不能把第一個(gè)QQQ的beta直接從1.45調(diào)整到目標(biāo)1.08，一定要吧QQQ的beta先調(diào)成0，然后用市場(chǎng)指數(shù)的beta調(diào)為1.08？就不能比如直接吧QQQ調(diào)整為1.08，然后就可以不用買(mǎi)市場(chǎng)指數(shù)的合約了？
您好請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)槠絺}(cāng)了，cash account的金額應(yīng)該不變呀，這里的波動(dòng)率增加對(duì)cash account有啥影響呢
直播衍生1，example7，考試中出現(xiàn)這樣的cross currency basis swap互換問(wèn)題時(shí)，答案需要怎么作答？這里答案太長(zhǎng)了
老師，衍生百題的第2題，還是沒(méi)太明白：swap之后就變成了收浮支固，因?yàn)楝F(xiàn)在是收浮，所以我所 面臨的收到的cash flow是有不確定性的，因此 CF risk不是應(yīng)該升高嗎？
程寶問(wèn)答
