老師，圖片的第一句話，同樣金額的一個forward contract不能effective hedge外匯風(fēng)險呢？
什么時候的BPV SWAP要除以100，什么時候不除啊
什么是roundding問題？
不懂這頁
這里為什么targer beta是0.8而不是零？是不是只有股債轉(zhuǎn)化的時候才需要有cash，所以有beta是0的時候？
老師您好，官網(wǎng)模擬題３３為什么選Ｂ？３４題ｃａｌｌ ｐｒｅｍｉｕｍ為什么不用２.４？
請問老師為什么第一個式子用的是8m，不應(yīng)該用10m嗎，而且我想問貨幣符號不同怎么處理。
Q8, strategy 7的short call和short put合成之后的圖是倒三角么？老師沒畫出來。
老師，reading10課后題中第18題的B選項，higher forward premuim不會導(dǎo)致做完carry trade從rupee換回USD的時候更少么？從而減少了收益？
a basis rate是什么？
53頁5題講下
百題case4的第四題：payoff of the variance swap和volatility的關(guān)系不是線性的我可以理解，為什么是convex?不是concave?
老師，the effective sale price與breakeven price有什么區(qū)別？
衍生品種 Collar 是手持標(biāo)的資產(chǎn)S+P-C；Put spread 也是手持標(biāo)的資產(chǎn) S+P-P more OTM；long risk reversal 是C-P；short risk reversal P-C 沒有標(biāo)的資產(chǎn)，我這么理解對嗎？
衍生品 原版書 第8頁，這個例題，第1問的方式和第二問 Synthetic long forward position 是2種方式去Hedge short forward么？ 一種直接借錢買股票平倉，一種是用期權(quán)去對沖。是這么理解么？
程寶問答
金程問答