金程問(wèn)答
老師，這塊對(duì)應(yīng)的“principal invoice amount”是不是clean price，short方收到的錢(qián)還要在“principal invoice amount”的基礎(chǔ)上加accrued interest？
老師，關(guān)于這道題答案解析提到的這句話The short stock/long call position is long vega. 請(qǐng)問(wèn)stock的vega的值是怎么判斷的？
Over-hedge 的比例是多少
老師，幫忙解答下ppt三處問(wèn)號(hào)？near the money就是ATM？deep in為啥approach 0？
Mock 2下午題的Q35， strangle的盈虧平衡點(diǎn)要怎么計(jì)算？它不應(yīng)該跟straddle一樣，有兩個(gè)盈虧平衡點(diǎn)么？計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)不是應(yīng)該從執(zhí)行價(jià)出發(fā)嗎？為什么是39.55+3.57?
老師，這4種exposure需要的swap都看不懂，什么意思？
mock中關(guān)于derivatives,第一問(wèn)從哪里判斷出來(lái)是展期的情況，題目里沒(méi)說(shuō)啊。rollyield不是即期和遠(yuǎn)期的比較嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)Q15答案錯(cuò)了吧，應(yīng)該選B？答案給的是A
第一題什么邏輯 三個(gè)月后close掉原本6個(gè)月的short position不就是long一個(gè)三個(gè)月的forward的嗎 如果不是這樣 這題是問(wèn)什么
官網(wǎng)題 Sabanai Investimentos Case Scenario
Q1，視頻04:41左右，場(chǎng)景2，先借歐元，再用swap收歐元。都借了歐元了，怎么還需要再用swap再收歐元，是因?yàn)榻璧臍W元不夠么？
hedge fund 1.6問(wèn)為什么選B
為什么long call long put的時(shí)候convexity會(huì)上升？
這里Eur為什么是升值的？三個(gè)月、六個(gè)月的ForwardRate都是負(fù)的，說(shuō)明Eur應(yīng)該是貶值的。請(qǐng)問(wèn)怎么解釋呢？
買(mǎi)價(jià)和賣(mài)價(jià)分不太清楚，dealer market中bid/offer不是對(duì)應(yīng)買(mǎi)和賣(mài)嗎？做題時(shí)為啥是反的
程寶問(wèn)答
