put spread 為啥是reduce downside protection不是喪失全部protection
算effective price為什么不用減去$1.29/euro- $1.24/euro？謝謝
為啥floating的久期接近于零啊
protective put的max loss是否等于premium（put的期權(quán)費）
您好，老師這里說做空100%正好形成對沖的原因是因為forward的delta是1的原因嗎
您好這里spot has delta of one是啥意思
這個久期是修正久期還是麥考利久期？
官網(wǎng)題
衍生百題case 8 第三題中選項A為什么不對
請問這里的basis怎么理解？這題如何選擇判斷
為什么net profit不是5%*200million+3000300
為什么短期利率升高，匯率會變高？這里的匯率是發(fā)展中國家/發(fā)達國家嗎？如果是的話，這不就意味著發(fā)展中國家的貨幣貶值，這不就是carry trade 中擔心的嗎？
官網(wǎng)題federal funds rate
請講下本題，volatility based strategy
Forward premium定義
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