老師可以講下原版書R9 在第15題和第17題嗎？
課后題68頁27題：USD升值，selling USD forward怎么理解？ 少hedge怎么理解？
老師說，期權(quán)若是更難行權(quán)，它的成本更高？不對吧
老師，請幫忙講一下這個知識點，謝謝
老師好，R9的第17題中basis是指spot-futures么？sell basis是固定指sell spot同時buy futures?
74頁上PPT文字寫的是浮動端久期是time to next payment是0.5。。。但是老師說的是取平均 0.5加0 ÷2等于0.25。。。我有點糊涂了
這個例子是綜合利率和匯率判斷套利方案，這個思路比較可以理解。最后的方案是借高利率貨幣BRL，賣BRL，買AUD（遠(yuǎn)期溢價2.1392大于2.1131）。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反，所以這之間的聯(lián)系在哪里？
這道題也不會
這道題目擁有美元 不應(yīng)該short 美元forward嗎。這里為啥說買入美元forward？
為什么外國債和外匯的相關(guān)性更高？
這道題答案錯了吧？協(xié)會 官網(wǎng)的題
Rdc的公示中自變量只考慮的匯率變動吧？為什么題目說它是考慮了所有風(fēng)險，而不只是匯率風(fēng)險？
34題，為什么能用美元直接成歐元的匯率呢？35題，carry trade寫borrow lower interest rate對嗎？還是必須是lower yield ，謝謝。
老師，題目在第三步折現(xiàn)時怎么不是開0.25次方呢？
34題，兩個疑問。1. 一個歐元怎么比一個美元還便宜呢，題目一個歐元標(biāo)價.088 0.89的水平。 2.答案兩次計算都是乘，我覺得應(yīng)該除吧，250w usd×0.8875 usd/eur，usd在分子呢，都消不掉
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