老師，第三題的解析里，the low level of sector deviation tolerated within the strategy weakens that explanation.這句話是為了解釋哪個(gè)選項(xiàng)，以及這個(gè)解釋應(yīng)該如何理解？謝謝！
老師，在分析Z-DM為什么這里的假設(shè)前提的折現(xiàn)率r應(yīng)保持不變？
Q2, liquidity、allocation、index weight，這三個(gè)方面的限制，分別具體限制的是什么頭寸？如果不是限制同一個(gè)頭寸，為什么可以橫向比較？
借出股票 投票權(quán)的問題
老師，第四題為什么直接用月度的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算而不是年度？
market factor怎么理解？
第二問，多空市場(chǎng)中性策略，主要目的不是為了消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎，怎么能保證收益就一定是只做多的兩倍呢？
position sizing是怎么體現(xiàn)的？
關(guān)于strategy和approach/method這些又何區(qū)別 ??？感覺寫作的時(shí)候很難區(qū)分，很容易寫錯(cuò)
2023 mock B PM第9題第1問C 選項(xiàng)，被動(dòng)投資表現(xiàn)會(huì)超出benchmark嗎？第4問沒看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒看明白。
第1問，BR在二級(jí)有一個(gè)計(jì)算公式，通過BR倒推獨(dú)立判斷的次數(shù)。三級(jí)是可以將BR直接作為獨(dú)立判斷的次數(shù)嗎？
老師，這個(gè)第一個(gè)式子是啥意思，我沒有看懂
enhanced indexing 這個(gè)不屬于active 范疇嗎？具體知識(shí)點(diǎn)截圖有嗎？因?yàn)殛P(guān)鍵詞是slightly所以就認(rèn)為small factor 改變
如何看出volatility變大
怎么理解老師說的，高相關(guān)可以抵消，低相關(guān)不能抵消？
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