金程問(wèn)答
position不也是相對(duì)benchmark嗎為什么是absolute
第一題：factor-based這種方法都是屬于systematic？
可否用CV market factor 開(kāi)方除以monthly standard deviation？ （0.001223)^0.5/ 0.0374 但是這樣結(jié)果就不一樣了
老師，我一直分不清Contrarian和Deep value，該怎么區(qū)分呢？
請(qǐng)問(wèn)R17課后題第6題怎么理解？為什么morningstar是blend，lipper又是value？
Q2， Security allocation is determined by a management team but relies on a quantitative risk model developed for the fund. The fund sets limits on the maximum sector, country, and individual stock positions.這里難道不說(shuō)明是top-down嗎
Accounts for covariances的含義是什么
老師好，請(qǐng)問(wèn)第一題選A的原因？為什么Flatten會(huì)和選barbell掛鉤？
cross-over sector是指什么
Hi Q4 not very clear. If active risk high, how to interpret as high on luck rather than low?
excess spread
上一章節(jié)講到 positive butterfly 是 humped 有肉峰 那么不是對(duì)應(yīng)左邊這張圖？negative是saucer類(lèi)似茶托 都是凹進(jìn)去的那應(yīng)該是右邊這張圖，可是課件展示完全相反，怎么去理解這個(gè)抽象的概念？
這個(gè)例子里面看不出來(lái)Covexity 最小啊？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)論是如何得到的？
想問(wèn)一下什么時(shí)候才有題目，目前只有課程視頻
第二題我只回答了A并且說(shuō)明原因，但是沒(méi)有說(shuō)B?？荚嚂r(shí)候需要解釋B嗎？
程寶問(wèn)答
