金程問(wèn)答
reading 9 Q17
方差互換產(chǎn)品，mark to market 價(jià)值計(jì)算時(shí)，期間遠(yuǎn)期隱含波動(dòng)率為什么要用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率和市場(chǎng)隱含波動(dòng)率加權(quán)? 這和一般遠(yuǎn)期衍生品的價(jià)值求法相沖突。謝謝
老師，這題題目不是說(shuō)了是USD10M的敞口，為什么要用4.2的匯率去換算呢？用10M*4.2代表什么呢，如果要換算成BRL，也應(yīng)該是除以4.2啊，麻煩老師解答下？
老師，請(qǐng)問(wèn)表格里內(nèi)容要怎么理解？謝謝
為什么股票hedge taget beta是0？
百題case#3 Q1，這個(gè)題目是如何判定是cash的？這一類(lèi)題目有沒(méi)有題眼可以判定cash 或者 equity？謝謝
老師您好，官網(wǎng)模擬2的這道題怎么理解？
53，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么理解？“For example, if futures prices are in backwardation (contango), then overall returns to an investor with a long position in the futures would be enhanced (diminished) owing to positive (negative) roll return” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 2 Derivatives, Currency Management, and Fixed Income CFA Institute This material may be protected by copyright.
老師，權(quán)益R10例題3最后一問(wèn)，能否舉一個(gè)是support near 62.0400的情況呢？是比如200天的移動(dòng)平均價(jià)還是62.0405，現(xiàn)在的價(jià)格是大于62.0405的就是support near 62.0400以及算是死叉嗎？
Currency reading 10， 課后題第25題，cross-product is equal to -0.005% 這個(gè)是什么意思？
為什么2.6*100
老師，這道題是不是有瑕疵？如果是問(wèn)三個(gè)月時(shí)的cash outflow的話(huà)，我感覺(jué)此時(shí)的cash outflow=0。因?yàn)槿绻猚lose out the forward contract的話(huà)，結(jié)算時(shí)間是T=6個(gè)月，為什么要像FRA似的，還要在當(dāng)前T=3時(shí)settle呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第9大題38小題，這里的risk resersal是collar，long put要付出put premium 0.0125, short call要收到call premium 0.0250，支出是小于收入的，題目里問(wèn)成本，那應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)才對(duì)？premium凈流入。
為什么一般情況下看漲期權(quán)期權(quán)費(fèi)要小于看跌期權(quán)期權(quán)費(fèi)? 看漲期權(quán)上漲的趨勢(shì)潛力不是無(wú)窮大嗎?而看跌期權(quán)損失有下限
程寶問(wèn)答
