老師，請您解釋一下9題。其實我就沒看懂
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 1: William Pugh，第一題。這題不太明白為什么是分層抽樣的方法呢？這里說return factor之間不相關(guān)不是用多元回歸的方法嗎？那不就是建模的方法，是opitimization嗎？
老師我們網(wǎng)課里面有一個CFA寫作題，但是里面沒有equity和trading部分的。是沒有課還是什么還沒放上去呀～好久了感覺，如果是還沒放啥時候會放上去？
老師，請問這個題目的兩點原因只能寫P/B和EPS么？long term earnings growth rate和average market captilization of stocks也和benchmark差很多，能作為判斷是contrarian的理由么？
老師，原版書reading 24 的第414頁的example 5 建立的模型，為什么是利率和因子收益之間的？該如何理解這個例題？
老師好，用float bands是什么方法呀？為什么會降低rebalancing transactions？
原版書Reading 24課后題第2個的A選項，為什么是with a value orientation within sectors? 因為原文中有寫“strong growth potential”
原版書R23第9題 B選項 想問一下這個EMH和passive factor based momentum有什么關(guān)聯(lián)？這個選項出現(xiàn)在這里肯定有迷惑的地方 但我完全不明白出現(xiàn)在這里的意義。 謝謝老師
?????，我想請教11題，為什么選b？
老師你好，在這個視頻最后，洪老師說如果題目讓你選一個合適的，然后給出兩個理由，那么要說你為什么選這個？而不能寫為什么不選其它的。但是同一年2009年的B題目，題目問為什么選stratified sampling，而答案中卻是在解釋為什么full replication和optimization是不合適的。請問，在考試的時候，應該如何去回答？
2016年上午權(quán)益題，題目里說了limit derivatives to long-only futures，也就是答案里說的，不能short small-cap equity futures，那應該怎么做才能不額外增加beta exposure呢？
positive screening說是正面的篩選，即表弟股票背后的公司符合ESG的要求，就多投資。而Impact investing，說是如果標的股票背后的公司對社會或環(huán)境有正面影響，就多投資。這二者都是投資那些ESG做的好的公司，如何區(qū)分
百題的中的equity 的case3，的第3問，哪個有更大的隱形成本，為什么不選擇基金2，因為基金2里面寫到一句話，builds up its position slowly ，建倉需要較長的時間，時間長也會帶來較大的隱形成本呀？
百題中的equity的case1 ，第1問，為什么選擇C?題目說采取的這個方法是假設解釋股票收益的factor的是不相關(guān)的，這不應該用optimization的方法嗎？為什么是stratified sampling的方法呢？
請問下權(quán)益case1文章第二段最后一句“……assume that the factors used to explain stock return are uncorrelated”是什么意思呢
程寶問答
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