1/n是每個股票的金額一樣呢還是每個股票的股數(shù)一樣？
老師好，請問R18，example 7 Q2，可以再講解一下思路嗎？以及1.5m/0.15%怎么理解？
老師好，可以講一下Example 5 Q2的思路嗎？R18，在沖刺筆記這一章中沒有找到對應公式
請問股票數(shù)量增加，ActiveShare會變小，由此帶來的個股風險會變小，那么FactorRisk也應該變小吧？
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)練習題這幾題，謝謝
(1) Will there be any security that is not in the benchmark but get included in the portfolio? (2) If yes, what is this return called? (3) Why active return does not include such a return?
老師，麻煩，謝謝
老師講解的neutralized factor exposure指組合跟benchmark配置一樣，factor risk=0。既然配置一樣，為什么還會產(chǎn)生選股不同，存在active share呢？不是太理解。
104頁例題，老師講A基金經(jīng)理大部分超額收益來源于market，market不只是一個benchmark的收益嗎，怎么會提供超額收益呢
請教一下量化分析步驟問題，第三步通過回測檢驗已經(jīng)得出了多因子模型，為什么第五步還要繼續(xù)構建，這兩步有何區(qū)別？
B和C 是什么意思？
excessive,trading,bias能說明一下嗎？
R18原版書課后題11題，選項B為什么不對，題目說portfolio has high active share ，選項C multi factor manager 滿足這個條件嗎，麻煩解釋一下選項B和C
老師，第二題，謝謝
老師，請問為什么Short positions might reduce the market return premium ？
程寶問答
金程問答
