6題，行業(yè)不同，相關(guān)性降低，分散化好了，風(fēng)險是下降了，為什么答案是增加了呢？
老師，請問這道題為什么active risk增加了？
既然factor based主要是量化在用，量化不是讓組合分散嗎，為啥這里又說更集中
歷屆上午題，2014年Q3 part C。答案是用risk free rate 作為benchmark。我想問：pair trading 最后的expected return難道不是兩倍的能源板塊beta嘛？
這個activist manager和traditional activist investor 一個意思嗎？都是short term的？謝謝
reading 18 Q14
老師，這題麻煩解答下？選項C基本面加權(quán)不是應(yīng)該也能實現(xiàn)價值型投資的目的嗎？A和C主要區(qū)別在哪來？
Security lending會不會有違約風(fēng)險 比如股價暴漲 short party還不起了 畢竟這個又沒有initial margin的
If an investor want to choose stocks under growth approach, should he evaluate the YoY growth for revenue or net income? Is there any difference between these two?
?？? Q5D 計算subportfolio 的HHI 為什么只考慮股票部分的權(quán)重 債券不用考慮？
securities lending，分紅還是原來持有者享受，但是原來的持有者就沒有voting rights？
老師，百題權(quán)益case 1Q1,為什么不選optimization?
博時超大盤ETF 為什么用的是等權(quán)重加權(quán)方法？老師不是說等權(quán)重加權(quán)方法適用于當(dāng)預(yù)期小盤股表現(xiàn)較好時使用嗎？
只有holding based才是bottom up 嗎？
為什么Targeting low idiosyncratic risk along with low concentrations indicates a systematic approach, not a discretionary approach.?
程寶問答
金程問答