您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 第二段為何做空的Call option是OTM的呢？也不明白最后一段括號里的OTM
be subject to是什么意思啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
前一個題是直接future price當(dāng)分母，這里怎么又要乘以乘數(shù)了
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
最后一個overlay和foreign currency as asset有啥不同的 overlay是關(guān)注貨幣走勢 foreign currency as asset也是管理外匯通過升貶賺錢 有啥區(qū)呢
請問題目一般會直接給出變化后的index futures contract price嗎? 如果沒有給 是不是就直接用變化的index百分比算？謝謝
the put value may increases as the option approaches maturity
請問這句話怎么理解？謝謝
請問分母是怎么算出來的？謝謝
請問這段話怎么理解？這幾個變量之間的關(guān)系 謝謝
請問這段話怎么理解？如果OTM put不是應(yīng)該更便宜嗎？謝謝
.
標(biāo)黃這塊不是selling吧，應(yīng)該是trading吧？和下面一句話才能對應(yīng)上
原版書 R10 p178頁這個例子 hedge2 的分析看不太懂為什么都是用bid price 10.0200來計算？
cross currency basis swap這個題，有一個bias是說你cirp成立，uirp不成立嗎？與前面直播的forward是一個情景對吧？
程寶問答
金程問答