金程問(wèn)答
這里 在計(jì)算 的 時(shí)候 沒(méi)有 考慮 百分號(hào) ，計(jì)算完成 以后 是不是 應(yīng)該 考慮 百分號(hào) 啊 ？答案 應(yīng)該 是 1287.31吧 。如果 一開(kāi)始 直接 帶 百分號(hào) 計(jì)算的 話 ，答案 就是 1287.31
Short position in Euro具體指什么
官網(wǎng)題107
老師，衍生品 reading 9里面的example 3不是特別理解，可以求解釋一下嗎？謝謝！
老師 為什么當(dāng)外國(guó)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為零的時(shí)候，計(jì)算整體風(fēng)險(xiǎn)的公式5就不適合了呢
R10 Kamala這個(gè)case答案里面提到了通過(guò)RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1這個(gè)公式，想問(wèn)下考試中如果需要justify的話要把這個(gè)公式寫(xiě)出來(lái)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)百題這個(gè)case第3題為什么選bull spread？
官網(wǎng)題中，trade2：權(quán)益市場(chǎng)是下跌的，為什么應(yīng)該看空vix future？市場(chǎng)下跌，應(yīng)該波動(dòng)加大，看多波動(dòng)，看多vix future吧？
老師，在bull spread中callL 和callH分別對(duì)應(yīng)的delta10、delta25中哪一個(gè)?可以幫忙畫(huà)個(gè)圖么？
原版書(shū)課后題，R9第20題第二問(wèn)，用T-bond futures對(duì)沖，CTD劵為什么不除以100（報(bào)價(jià)91.26，應(yīng)是以100為單位的）再乘以0.1millon(futures 的size）？
181頁(yè)這個(gè)題標(biāo)價(jià)是不是寫(xiě)錯(cuò)了？應(yīng)該是gdp/hkd和zar/hkd？這樣題目中的gdp才是forward premium，zar才是forward discount？
技巧1不是很理解，如果S0=25，X=19，我是short call ，那我不是賠錢(qián)嗎，因?yàn)槲矣?5元買(mǎi)了資產(chǎn)，對(duì)方行權(quán)我要以19元的價(jià)格賣出去，除非期權(quán)費(fèi)很高，不然還是賠錢(qián)的，麻煩老師幫忙解答下
像strategy1這種sell forward的方式，到期日一般怎么操作啊，是賣GBP還是EUR
為什么net profit不是5%*200million+3000300
老師，6.12第三場(chǎng)衍生直播課講到volatility smile的考法，圖中箭頭所指的strike price是不是應(yīng)該從左到右為8，9，10，11，12 ？
程寶問(wèn)答
