24題 1期貨的價(jià)格是用報(bào)價(jià)100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報(bào)價(jià)上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫法，怎么看出來的？為什么不是J/L呢？
Reading 10第12題，意思是主動(dòng)headge ccy risk沒什么用，主動(dòng)無法帶來alpha，所以不headge，也就是有匯率風(fēng)險(xiǎn)也可以忽略？因?yàn)椴皇侵鲃?dòng)因素？
reading9的第17題，這里說的positive basis，是bond future的YTM - bond YTM >0?
想問一下VIX option的價(jià)格跟volatity是呈什么關(guān)系？還有VIX option的價(jià)格是怎么報(bào)價(jià)的
請問老師，這題解答該怎么理解？ 此外，美元已經(jīng)到頂了不是應(yīng)該會(huì)向下？不應(yīng)該是需要short usd或者long volatility？求解答
下載的資料打開需要口令，口令是什么
老師，國外風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償變大，不是說明外幣利率大么？那不是應(yīng)該投資外幣？
看不懂哪個(gè)trade合適
老師，這里如果后面又long call 那不是又要交期權(quán)費(fèi)么？那不是會(huì)抵減前面的epremium?
這段話意思是，在貨幣報(bào)價(jià)的時(shí)候，要遵循的順序嗎，首先用歐元，其次用英鎊，然后再用NZD和AUD，最后用美元？
如果FPf代表標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格，也是settlement賣出的價(jià)格？因?yàn)閷_公式里面是需要轉(zhuǎn)成FPf來對沖current portfolio. 那下面short損益應(yīng)該是：FPf - MV ？
考試的時(shí)候如果問道m(xù)ock 2 question 7的Part B，，construct a negative carry trade, 還需要像答案這樣子把外匯的變化也答進(jìn)來嗎？
衍生品ppt第56頁-58頁第3問，股價(jià)下跌需要更少的Put option 來對沖，這點(diǎn)無異議。但是ppt 56 頁，X=38,36 分別計(jì)算出來的需要購買的Put數(shù)量卻相反，如何理解？謝謝
這個(gè)我盈虧平衡沒明白。long straggle里沒有l(wèi)ong stock?。緽E不是這么求嗎
百題這個(gè)題為啥看foward都是負(fù)的bps ，但是三個(gè)月后的sopt卻比之前的更大？難道是預(yù)測不準(zhǔn)確？謝謝
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