金程問(wèn)答
道德里large CF會(huì)出計(jì)算題嗎在下午？
Reading 10課后題27題
期權(quán)隱含波動(dòng)率是市面上交易的期權(quán)價(jià)格根據(jù)公式計(jì)算反推出來(lái)的波動(dòng)率？
1題2題沒(méi)明白，是看什么決定啊？
老師這個(gè)題我知道拿那個(gè)公式，算出來(lái)Rfx是3.91%，上升下降怎么看
第5題不太明白
老師，第22題第2小文，這里的說(shuō)要剪掉dealer手續(xù)費(fèi)，因?yàn)閐ealer在加拿大，這個(gè)是從哪里看出來(lái)的？
Eurozone：[（1+5%）*（1+2%)-1]*25%=1.775% Japan: [（1-3%）*（1+4%)-1]*25%=0.22% (1.775%+0.22%)/7%=28.5%
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么理解基金經(jīng)理無(wú)觀點(diǎn)如果存在positive yield更應(yīng)該對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？
選項(xiàng)里的the stock + call portfolio指的是short stock+long call option 嗎？選項(xiàng)A 應(yīng)該怎么說(shuō)才對(duì)
老師，這題未來(lái)美元是上漲的，選項(xiàng)B我賣掉了一個(gè)未來(lái)上漲的東西，未來(lái)又要買回來(lái)，不是應(yīng)該虧錢嗎？
這一題買賣的是美元，美元應(yīng)該作為base currency放在分母上，為什么不調(diào)整外匯的表示方式呢？直接這樣計(jì)算跟調(diào)整外匯方式的計(jì)算結(jié)果好像不一樣呢。
target price realization在平倉(cāng)時(shí)，之前short x=45 call獲得的premium和現(xiàn)在long x=45 call支付的premium是相同的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，波動(dòng)率交易時(shí)，題中給出的voliatility 是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差，如何判斷？
CTD的BPV計(jì)算時(shí)為什么要用139·56除以100呢？
程寶問(wèn)答
