2020mock上午題Q7的partD，這里的yield income為什么用2.25%而不是2%？
請問老師floating coupon bonds和inflation linked bond 區(qū)別是什么？
第6題 為什么GDP weighted就能避免這個問題Bums問題呢 GDP不也是和體量有關(guān)系嗎？
有名詞不太理解，yieldcurve risk是非平行移動風(fēng)險嗎？structural risk 指什么？
老師，請問這里SD分begin和ending嗎？為什么這里不分？
請問老師為什么convesity大就意味著structural risk更大？凸性代表著漲多跌少，那為什么反而意味著風(fēng)險大？
老師‘債券書上85-86頁，這題的第二個答案，swap rate大于3.8,receiver swaption 和swaption collar 不是out of money 嗎？為啥還是preferred, 3.8-4.5%這個區(qū)間 swaption collar 是out of money,為啥也是preferred 。received swaption preferred 大于4.25%？ 謝謝。
請問為什麼 barbell portfolio 的 reinvestment risk 比 bullet portfolio 高？
Immunization risk 指的是沒有匹配好的風(fēng)險嗎？如果不是，那是指什么？
這里real bond為啥加了8%是哪里的？
意外險不算壽險里面嗎？
老師 講義139-140有關(guān) tax可以降低 volatility 的 在組合的volatility在 perfect correlation 的情況下 來球 為什么是直接 用weight 來算呢， 不應(yīng)該是 W1^2（stedv1）^2 w2^2(STEDV2)^2 2w1w2r(stedv1)(stedv2) 嗎
請問Reading20原版書課后題第17題怎么理解，為什么答案中說mbs是negative convexity？
IPS補充333頁 計算capital needs N=62 I/Y=0.98 PMT=25000 FV=0 求PV是-1157475 跟表格的數(shù)字1169000對不上啊
老師，固收R21的MBS部分，為什么prepayment risk相當于short call？
程寶問答
金程問答