金程問(wèn)答
這個(gè)題答案中解釋為什么選項(xiàng)B不是最優(yōu)選項(xiàng)的部分沒(méi)有看懂，老師能解釋一下么
原版書課后題r20 第20題，我用curve shift 乘以 每個(gè)portfolio 的 pvbp，然后加總，算出來(lái)2的數(shù)字最小，這個(gè)如果用計(jì)算的方法，應(yīng)該選最小的嗎？
麻煩詳細(xì)講一下第27題，謝謝
老師好，什么叫結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品
在選擇多個(gè)負(fù)債對(duì)沖的時(shí)候，要先保證資產(chǎn)的凸性是大于負(fù)債的，然后是看BPV，而不是久期 是嗎？
最后一題，equity value是increase的把？equity是最底層？
您好，r20 課后題28題能否講一下，答案里那個(gè)eur到mxn的3.475%是哪里來(lái)的呢
沖刺筆記下 第7頁(yè)那個(gè)年化持有期收益率與利率 正相關(guān)、負(fù)相關(guān)那里，不太明白
reading19課后題第八題，請(qǐng)問(wèn)ABC三個(gè)選項(xiàng)具體錯(cuò)誤的地方？以及reason2為什么說(shuō)bond ETF trade at discount?
您好，請(qǐng)問(wèn)為什么現(xiàn)金流離散上升，凸性上升呢？
這個(gè)題目不是要求寫兩個(gè)理由么？答案里low liquidity和high transacion cost算是兩個(gè)理由么？這不是同一個(gè)理由么？
為什么longevity risk沒(méi)法 hedge呢？用年金不行么？
原版書課后題R19第21題，為什么可以通過(guò)減小凸性降低非平行移動(dòng)的影響呢？老師講課說(shuō)的是只要非平行移動(dòng)應(yīng)該加大凸性獲得漲多跌少的效果呀。什么情況的移動(dòng)下降低凸性好，什么情況下提高凸性好呢？
老師，有兩個(gè)問(wèn)題哦，一個(gè)衍生品一個(gè)債券的，謝謝
視頻第5分鐘的例子 5年期利率上升1%，債券價(jià)格下降5%那里，我沒(méi)跟上。KRD 不是有個(gè)公式算的么？PV + - 什么的。這里是目測(cè)出來(lái)等于5嗎？能不能解釋一下？
程寶問(wèn)答
