老師，第三點視頻講的和第五點講義寫的是不是反了？視頻說spread↑，overweight to gain exposure，講義是spread↓，overweight
老師，期貨合約價格中的隱含利率曲線如果在到期時點低于到期即期，那買期貨不是虧了嗎？
筆記127頁的2個圖要怎么解釋？1）左圖：更陡峭的長端是高利率，所以投高利率，借入低利率？怎么匹配lend和borrow呢？2）右圖：為什么更陡峭的長端要receive fixed？怎么匹配receive和pay？fixed和floating？
固收25，不明白
如果存在coupon reinvestment的情況下求rolling yield，需要加上？
為何凸性公式用的是Mac而不是Mod D??？
請問老師該如何結(jié)合圖像理解沖刺筆記里面的：“收益率曲線更陡峭的收固支浮”“縱向軋利差”“橫向?qū)_匯率風險””收益率曲線斜率的差異“這些內(nèi)容？視頻課程沒有提及這部分內(nèi)容，直接講的貨幣互換案例，云里霧里的
這個C合約USD浮動換AUD浮動是不是也要尋找對手方，浮動利率的跨國對手方是不是相對要好找一點？如果找不到那么就無法合成了。
利息不是一年兩付嗎？為何不是2.25*2=4.5？
算return rate輸不了%，比如2.1%，直接輸2.1%還是0.021？輸小數(shù)很容易搞錯！謝謝
第2問，只要給的信息是currency gain，就默認是外幣/本幣升值嗎？case里括號中的gbp/usd的gain會被理解為usd/gbp的loss
模考二 上午題 case3 第一問：請問rebalance money duration是哪里的知識點？計算原理是什么？
老師，您好，exhibit 1 B underweight長期，是不是題目條件不夠呀，怎么看出來的哦，謝謝啦
后面有個題時說dollar duration 是 duration 乘以principle 然后再乘以0.0001，這里為撒沒有乘以呢
44.8為什么是CTD的BPV?這個per100000怎么理解？
程寶問答
金程問答