金程問(wèn)答
為什么MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk
此題答案的理由是因?yàn)?5%正好是8.5/10 Lia在Asser中的比例 而我寫(xiě)的答案是因?yàn)?5%是三個(gè)allocation中最大的數(shù)字 我想問(wèn)一下如果85%不是正好等于這個(gè)比例，那應(yīng)該選一個(gè)最大的數(shù)字還是接近的數(shù)字？如果是接近的數(shù)字，那可以稍小于這個(gè)比例嗎？ 謝謝！
exmaple2第三點(diǎn)為什么最后會(huì)導(dǎo)致更窄的range呢？債券的波動(dòng)率會(huì)使range變窄但是債券的流動(dòng)性差會(huì)導(dǎo)致需要wider range, 綜合起來(lái)這個(gè)effect不應(yīng)該和第二點(diǎn)一樣是不確定嗎？
data-mining bias是不是只局限于缺少economic rationale的關(guān)系，如果是存在economic的rationale的相關(guān)性，且能夠通過(guò)佐證，是不是就不屬于data-mining bias？
兩個(gè)特征為啥正確為啥錯(cuò)誤不明白
為什么第一問(wèn)各組合Expected Return無(wú)效條件？
第7題能不能再解釋下？謝謝
請(qǐng)問(wèn)hindsight bias和illusion of control是一個(gè)意思嗎，如果不是區(qū)別在哪里
she wants to save part of the retirement payout for unforeseen costs that might occur more than a decade in the future.她應(yīng)急的錢是為至少在十年之后的不確定支出啊，這個(gè)流動(dòng)性需求在當(dāng)下應(yīng)該不高??？長(zhǎng)期增長(zhǎng)的股票預(yù)期不是可以匹配么？
A
本題不能使用leverage所以不能夠和將rf放入到組合中做權(quán)重嗎？
reading5課后題3中，我認(rèn)為題目中問(wèn)的asset classes 是指不同資產(chǎn)大類，不是指一個(gè)資產(chǎn)大類中不同資產(chǎn)。課后題4中，我認(rèn)為equity 和derivative是兩個(gè)資產(chǎn)大類，B也對(duì)??？
Q3，B選項(xiàng)，老師解釋說(shuō)因?yàn)槲沂谴髮W(xué)基金會(huì)，所以不能投高風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是一定的嗎？題目中還有沒(méi)有其它的提示性內(nèi)容
能不能解釋一下 decision-reversal risk 和 reverse investment decision ？ Google出來(lái)的意思好像和老師講的不太一樣，謝謝
為何endowment不給投新興市場(chǎng)？風(fēng)險(xiǎn)承受能力不是很高嗎？
程寶問(wèn)答
