long/short策略gross exposure可以大于等于或小于100%，而net exposure只能小于或等于100%，對嗎？
這里說best risk-efficient delivery of results, 是只看風(fēng)險，不結(jié)合收益來看嗎？March的active risk 3.2%，也只能說明它更追蹤指數(shù)啊，并不見得收益就好？
什么是closet indexing? concentrated or diversified portfolio approach對active share高低有什么影響嗎？
第二題怎么理解？style box怎么構(gòu)建
請問ETF和mutual fund相比，誰的cost更高呢？還有哪些關(guān)于ETF和mutual fund的區(qū)別需要我們記住呢？謝謝
第6題，老師能不能梳理下幾種分類方法的特點？上課的時候老師講包括morningstar, rueter lipper,只能有one style,MSCI 和RUSSEL可以一個股票有兩個風(fēng)格,這個該怎么理解呢？如果A選項換成MSCI和RUSSEL是不是就對了？
第一題，如果答oppotunity cost是對的嗎？因為達到點位就清倉，股票如果繼續(xù)漲的話就...
第5問，什么場景符合manager self-identification的情況呢？
第八題… 如果基于returnbased 風(fēng)格發(fā)生改變，能否舉個例子呢 從什么變到什么 為什么 return based
Q8, return based 是基于歷史數(shù)據(jù)，holding based是基于當(dāng)前持倉。為什么在factor model方法下，添加一個新的factor，會影響當(dāng)前持倉進而影響holding based的時間截面風(fēng)格判斷呢？但按理說不應(yīng)該影響。
completion overlay和rebalancing overlay啥區(qū)別
long-short 策略的總敞口可以大于100%，題目選項中只是說達到100%，這句話其實不對呀
精 information coefficient是由什么決定的？
buffering和packeting的定義可以再展開講講嗎？視頻中沒聽懂
請解釋left-tail risk和right-tail risk的意思以及區(qū)別
程寶問答
金程問答