Q1，這個alpha skill，所以timing, position & factor weighting這三個都算是alpha嗎？還包括別的嗎之前以為alpha指的選股能力
第二題中A的duration更接近，C的BPV更接近， 是優(yōu)化看哪個呢
第二題value和growth比很好區(qū)分，如何區(qū)分是不是core??？
第四題的解析是不是有問題??？題干中的描述明明說的是可在交易日中任意時間贖回，完全沒有提到pricing的事兒啊，我只是做一個贖回操作而已，只不過是在交易客戶端里面操作一下，至于pricing是不是按收盤價與本題有什么關(guān)系？
Q13，annualized volatility 和annualized active risk都是unexplained risk么？
老師，reading17的課后題的第14題，老師之前上課不是說，加入因子進(jìn)來對組合的影響最大的是holdingbased方法么？returnbased的方法不是會平滑結(jié)果所以對風(fēng)格改變的影響并不大么？
考試會考這種大段無效信息的題目么。這個case的題目做的時間超級長還正確率不高，麻了
同時關(guān)注growth和value就是GARP，這一點(diǎn)是在哪里講到的呢？
老師，您好，第五題，老師在講解的時候都不是合benchmark 對比，是否符合style不應(yīng)該和benchmark相比嗎
什么叫做all in forward rate ？
老師， 第六題，能總覺或列出來和ESG-focused activists相關(guān)的點(diǎn)么？便于復(fù)習(xí)。PDF截圖也可以。謝謝。
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
Writing covered call，不是指賣掉一個covered call 的意思嗎？跟構(gòu)建一個相反啊
第四題中三個block 能詳細(xì)說一下嗎？alpha skill，頭寸跟factor偏離
老師好，第2問關(guān)于stylebox，沒有加入限制，所以不能用returnbased，但是，即使不加入限制，不是也可以通過較大的數(shù)來判斷風(fēng)格，不需要改用holdingbased??？這是我的疑問
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