Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 這個題應該選A呀 答案是不是錯了
請問return-based analysis分析的是基金的style，不是weight對么？所謂return-based是做因子分析，指的就是風格因子？ 另外，如果針對hedge fund，是不是用return-based 會優(yōu)于用holding based? 謝謝
第四題 ETF優(yōu)點不就是流動性好嗎
equity中，passive factor based strategy和active中的factor based strategy有啥區(qū)別
怎么區(qū)別negative/positive screening和thematic investing
老師好 這道題是怎么看出 quartz 的 dominant factor是momentum的？不是market 和 value嗎？因為factor * return 值大 謝謝
Q1，什么是factor weighting？和alpha skill區(qū)別？
第三題如果leverage factor 是3的話，是不是公式就變成Rg=3Ra-(3sigma)^2/2?
精 第二小題，covered call 是會限制收益無限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
按照cds price公式，cds spread=1+(fixed coupon-cds spread)×effspreadduation, cds spread擴大，cds price應該是減小 ，為啥結(jié)論說信用利差擴大時買方受益？
factor weighting和position sizing的區(qū)別是什么
利用position sizing和rewarded factor weightings。能不能舉幾個例子？
第三題，statement 2這句話我覺得不對哦。Since GESG’s benchmark has fewer constituents than the Russell 1000? Index, GESG should have a lower tracking error than it would if it were tracking that index. "fewer consituents"不代表lower tracking error吧，難道不看liquidity嗎
精 這三句話哪一句對？sector bets是啥？
B選項怎么不對？怎么就和Fund B’s strategy不一致了？Fund B壓根就沒提到long-term investment不行
程寶問答
金程問答