老師，這里可以把convexity等同于dispersion嗎，他們的求解公式是不一樣的呀
老師，dollar duration就是用national principal*duration嗎
老師，這道題為什么選C呢，A和B為什么不對呢？考查的是哪個知識點
老師，difference1說的是什么意思？difference2和3為什么不對呢
benchmark spread是什么？課件里有講過么
老師，A題目麻煩講解一下。不知道問的什么，為啥賣cds，反正這道題不懂
這里spread risk怎么和I-spread，XXX幾個有關(guān)系，什么意思
老師 課后題21題的解析和課件中給的解決方式有點不一樣 課件中給的解析有乘以yield 但是課后題解析沒有
請問可否解釋一下這個題的邏輯，有點不太清楚？
在評級里算數(shù)加權(quán)平均和非算數(shù)加權(quán)平均分別是怎么算的?
那我們考試時到底認為哪些是primary risk factor呢？謝謝老師！
老師，bear flat那個我明白，利率上升降久期 所以，支固收浮。后邊斜向上那個為啥收固支浮 ？
怎么區(qū)分benchmark spread 和 G-Spread
spread0還有POD*LGD一般是來說都是周期都是相同的吧，也就是兩者的T相同？
官網(wǎng)題Mt. Pleasant Advisers Case Scenario的第一題Credit investors can use the four Cs of credit as a framework to assess both the probability of default and the estimated loss given default. 這句話中的four Cs of credit是指哪4C?
程寶問答
金程問答