這題是不是不僅僅計(jì)算出份數(shù)就行還摻雜了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
有題目說laddered porfolio的reinvestment risk和price risk是居中的，怎么理解呢？
Pure indexing 到底是成本高還是成本低呀？筆記114頁，既說成本低，又說成本高？
沖刺筆記上，第106頁的擴(kuò)展：為什么做空libor就是fixed rate - 2*LIBOR？那同理做多LIBO,為什么不是2*LIBOR - fixed rate. 2)倍數(shù)2為什么是用做多/R
不明白
香港用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢，是國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？是否會(huì)區(qū)分上市公司或非上市公司？
money duration就是PVBP乘以100嗎？
老師好，想問一下畫紅色圓點(diǎn)的這句話怎么理解呢？為什么yield curve越平越好呢
賣空交易中，債券產(chǎn)生的coupon是不是都?xì)wlender所有？是到期歸還債券時(shí)一并給到lender還是期間每筆單獨(dú)給？另外我聽視頻中老師說lender借債券給seller還要收取一筆費(fèi)用，這個(gè)也是期末給到lender嗎？
cash flow matching的計(jì)算,每個(gè)匹配的期初本金都要向大的取整嗎？比如741273.3，取整到750000？應(yīng)該取整到幾位比較合適呢？
Short volatility 會(huì)導(dǎo)致組合Duration 如何變化呢？
?？级?上午題 case4 第二問：1）不論是單期還是多期immunization都是用的Mac dur去匹配？那Mod dur在什么情況下用(計(jì)算BPV/Money dur)？ 2) 對于Mac dur和liability horizon匹配時(shí)，除了盡量接近外，是不是只能早，不能晚？ 3) 匹配條件沒有說全是不是也不算正確(for第一問 statement2)？
為何第二問的解答流程沒有使用加杠桿回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)公式？此處的考點(diǎn)是這個(gè)嗎？
請問在新興市場中發(fā)行的bond或者新興市場中的上市公司都是政府占比/持股比較大嗎？那發(fā)達(dá)國家的情況呢？ 謝謝
請問這樣打箭頭描述OK嗎？ Trade 1 strategy is correct. Trade 1 strategy is equivalent to long call on bond +sell bond +long bond→long call on bond yield curve downward parallel shift→bond price upward→value of call upward→Trade 1 strategy will benefit
程寶問答
金程問答