老師r16第三題怎么做？ 第五題雖然做對了，但是沒看明白講解，可否解釋一下
請老師講解一下10題，沒聽懂解析視頻
老師好，問個(gè)問題哈，就是equity futures里的這個(gè)等式右邊，為什么不是MVp＋MVf ?就是把衍生品的價(jià)格放進(jìn)去，因?yàn)槟阋瞝ong了衍生品啊....
2015的B題聽不懂，請老師再具體講講答案的思路。為什么single counterparty就可以把forward contract的-225000減掉了？不是說是negative所以沒有credit risk嗎？
老師您好， 我想問一下下午題p94這道題， 借美元投印度幣， 所以我認(rèn)為美元是本金。 可是問題里面是INR/USD， 是間接標(biāo)價(jià)法， 所以我覺得是B剛好是反的。 謝謝
老師您好，你能幫我解釋一下這道題嗎？我看著很迷惑， Y是Rdc, 就是以本幣計(jì)的外國資產(chǎn)的return， 可是文中又是long CHF 1,000,000, 為什么直接根據(jù)這個(gè)公式去hedge它呢， 因?yàn)槲依斫膺@個(gè)公式是GBP為單位而不是CHF為單位。 謝謝
reading17 Guten的經(jīng)典題第三題，為什么市場有效就不hedge？
老師，第23題求解釋
2011年衍生的C題目，為什么題目中說currency hedge就一定是short forward呢？
您好，這道例題沒看懂，請問444444444哪來的，我算的為啥不對
reading16第3題，Shirley同學(xué)的問答中： 反之，例如期貨從98.05到99.05，期貨虧了100bps，借款利率就是市場利率0.95%（100-99.05）加上100bps，就是實(shí)際有效的利率1.95%。 綜上，賣出利率期貨，相當(dāng)于鎖定了一個(gè)與其價(jià)格的大小對應(yīng)的利率。 老師，在這個(gè)解析里，反之的部分沒有看懂。為什么期貨虧損，借款利率就是100-99.05=0.95%呢。謝謝！
請問straddle中的breakeven是怎么算出來的？
delta neutral是啥意思？有啥應(yīng)用場景？
這道題，老師說要減少對沖，說啥都不做就好了。我看答案里好像不是這個(gè)意思。 能否重新詳細(xì)解讀下這個(gè)題目，謝謝
105頁ppt的例題第一問，為什么equity portfolio和futures的beta值都為1？
程寶問答
金程問答