第二題為什么不選C
schedualed的交易策略POV,VWAP參考的交易量是以前的還是當天的呢？當天的交易量都還沒出現(xiàn)怎么參考
為什么用paper return-actual return算commission fee 是加上11000-5700+270的commission fee，為什么用execution cost 4200+opportunity cost1100+270，為什么兩種方法下commission fee都是加號呢？commission fee在sell order的情況下是我收到的費用還是我支出的費用呢？
high water mark
DMA用于外匯、衍生，也可以用于股票么？
精 returns-based attribution與return attribution是否一個概念？
這里的standard fee有什么作用呢？ 為什么題干中要求設(shè)計的fee率必須要symmetrical around commonplace 50bps？
R27原版書課后題第12題，為什么選B？
Factor based是top down嗎？
請問這道題從哪里看出來是養(yǎng)老金的？r26最后一題
R27第41題
老師，performance attribution里的return based 、holdings-based 和equity 里的RBSA、HBSA，有什么相同點和不同點（定義、優(yōu)缺點等）
課件143頁，首先課件上是SSE，老師寫的是SEE，不知道是哪個？第二，如果AR=2，從公式上來看，不是應該a=2SEE嗎？為什么老師說是SEE=2a呢？
為啥封閉式基金流動性最好？難道不是開放式基金流動性好么
Q3, 題干里說Manager U also states that if the inefficiency is a unique event that occurs infrequently（說明機會不可持續(xù)），后面又說the investment process of exploiting a structural inefficiency is repeatable（說明inefficiency是repeatable），這不是矛盾的嗎？應該如何理解？
程寶問答
金程問答