題目里面有一筆存款210天的時候到期，一筆eurodollar期貨在120到期，兩個產品的產生收益的時間點不一樣，計算總收益為什么就直接加起來了？考試都可以直接加減嗎？
老師好，請問在計算需要多少份達成目標對沖時的PRICE和contract size 什么意思，像圖里面這題(EX1)，我們需要把dur 調成3.1 答案用BPV算法是-489份，我用一個個算是-4.89份。。 究竟哪里錯了
老師這道題啥意思啊？解析沒讀懂
為什么期貨價格*轉換因子（130.21*1.0709）不等于CTD的價格139.56？
老師，互換這里，比如US公司，為什么兩遍5%*20M？net cost是支給意大利公司25*LIBOR，收5%*20。為什么前面還有一個5%*20？
老師這道題目的權重難道不是把歐元英鎊換算成本幣巴西里啦 而且是一開始的價值和匯率計算嗎。他計算的權重數(shù)據(jù)那里得來的
衍生出Bob老師講義57頁例題第一小問，要求的內容是需要多少份看漲期權來對沖100000份股票，那根據(jù)dynamic hedging公式，應該是三角形C=三角形S乘以delta，也就是100000*0.3，這個跟解析不同，請問老師，我是哪里沒有理解不對嗎？
這題怎么不選B啊
圖一是case，圖二是solution。我想問，如果有預期股價是60-70之間，為什么不sell call with a strike of 70 and buy call with a strike of 60?這樣，long call 的net premium 也可以抵消，利潤應該就是最大的了吧？
你好，三級什么時候更新完課程？
R10，講義P186，該例題中為什么shortBRL？我理解spot rate BRL/AUD 2.1131，F(xiàn)orward 是2.1392，表示AUD遠期升值，有Forward premiun，根據(jù)后面表格中總結，應short forward premium：AUD
老師，衍生R9課后題的第五題看不懂答案解析，可以具體講講解題思路嗎？答案里頭還提及到positive basis是什么呀？基礎班里沒聽到有提及呢
課后題reading17第18題 借入美元投資印度元。一個是賺兩者利差。還有個是可以賺印度元升值的好處吧？ Ｂ說的美元升值。這是有害的啊
課后題60頁1-2題為什么是usd/GBP，為什么usd不是base currency
請老師講一下什么是federal funding rate，考試題型一般怎么考
程寶問答
金程問答
