這道題的計算答案，見圖片二標黃的部分，題干是USD，需要計算eur，給的匯率是USD/EUR，難道不是用USD2,500,000 ÷ 0.8875嗎？為什么是乘法，有點暈。。。我是按照除法算的。。。請解答
老師，chapter 15課后題15題，計算put option in the money為啥是70-66=4， 而不是70-67.70（current share price)?
百題衍生品第1case的第1小題 為什么答案是10.8%+4.5%=15.3%
老師 這道題用這種方法有問題嗎 就是直接調(diào)整到目標duration而不是先從0升到5.5再到6.05 我看答案是一樣的
你好，我覺得這個bpv的推倒公式是錯誤的。課上refer的之前的那個公式，delta swap = Nps * delta y * Ds, 而bpv里面這個的future卻是bpvf * bpvHR? bpv = MV * D *0.01%，所以delta swap那個公式并不是BPV, 因為nps不等于MV? 這個bpvf*bpvhr展開 = MV*D*0.01%*份數(shù)，這是個什么公式。。。跟delta swap那個求的nps又沖突了。。希望你能明白我的問題
不是說currency future流動性比較差嗎？就因為他流動性差，在外匯領域才更多選擇forward，為什么這里說他流動性很好。百題case6 Q4答案
這題為什么選b？100%的hedge 不應該是passive嗎？
這題的判斷依據(jù)是什么？為什么是active management
為什么at the money時，delta call=0.5?
老師， Synthetic long/short forward的圖是一條直線，所以maximum profit和maximum loss都是unlimited。 但Synthetic long/short forward的breakeven分別是什么呢？講義上和書上都沒有提到過。。。
您好，請問這道題的第三問，可不可以從房地產(chǎn)估值角度去說，估值的時候可能會遇到smoothing的問題，導致高估回報，低估風險。謝謝
老師好，問個問題哈，就是equity futures里的這個等式右邊，為什么不是MVp＋MVf ?就是把衍生品的價格放進去，因為你也long了衍生品啊....
老師您好， 我想問一下下午題p94這道題， 借美元投印度幣， 所以我認為美元是本金。 可是問題里面是INR/USD， 是間接標價法， 所以我覺得是B剛好是反的。 謝謝
老師您好，你能幫我解釋一下這道題嗎？我看著很迷惑， Y是Rdc, 就是以本幣計的外國資產(chǎn)的return， 可是文中又是long CHF 1,000,000, 為什么直接根據(jù)這個公式去hedge它呢， 因為我理解這個公式是GBP為單位而不是CHF為單位。 謝謝
case 5 第4題，***老師說美國人投英國股票ETF，為啥對沖英國股票風險和外匯風險就可以獲得美國的無風險收益？他倆不是一個國家啊，咋弄到一起去的？不太懂
程寶問答
金程問答
