b為什么不行？
case5第4題，MCS能解決RebalancingCost的問題嘛？MCS的成本應該是非常高的吧？
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應該應該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因為都是600bps?
老師，這個PV計算怎么用金融計算器快速按出來呢？
reading7課后題16 老師，借由此題，我想到幾個知識點，您看我的理解對嗎：（1）reading5講到，volatility越高—>more divergence from SAA—> narrower range;(2)reading7, taxable portfolio—>higher transaction cost —> wider range; (3)這道題，稅后volatility更低—>less divergence—>wider range（和(1)的解釋一致，即volatility與range反相關）。老師，這幾個知識點有關聯(lián)，我的思路對嗎？謝謝！
MVO是什么
老師這個題的材料視頻好像傳錯了，還是Carl monteo的視頻。 關于第8題，C選項，correlation和rebalance range的關系問題能麻煩老師再講一下嗎。 課件上說less correlated-->narrower range. 兩者是positive的關系。具體是怎么推導出的呢？ 謝謝！
老師，這里我還是沒有聽懂ACTR為什么等于MCTR乘以Wi，可以解釋一下嗎？ACTR如果是總金額的話，不應該是MCTR除以其權重（Wi）嗎？
1.這題要求有一個有競爭力的risk adjust return，這里不是在暗示用MVO么，因為return seeking portfolio好像沒有說過用MVO的方法，它的return不一定是經(jīng)過risk調整的吧？ 2.另外，這里為啥不能選A，我知道老師的意思可能是surplus MVO不一定能保證liability被cover，但是這道題里面的情況是，這個人的資產已經(jīng)遠遠大于負債了，所以就不存在無法coverliability的情況啦？同時結合要risk adjust return，不是應該選A最好么
老師，百題最后一問，為什么不選擇statement 2呢？錯在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產回報嗎？為什么不能投低流動性資產？
按照公式 這里不是應該減去么？
第四小題，解釋一下，resampling 如何導致風險過度分散？
這兩個單詞都翻譯成為持續(xù)的意思？
老師，我拿rf和max sr組合算了一下，不用賣出。4權重0.01。
這道題是否可以理解為，如果題干中沒有明確說equity和derivative這兩個資產大類的相關性非常高的話，其實選mutually exclusive也是可以的，因為同一資產不能既在這個資產類別里，又在另一個資產類別里，不同的資產類別應該互斥。老師您看我理解的對嗎？謝謝~
程寶問答
金程問答
