buy prection，是short cds，是看多，我真的不理解。
老師，這題麻煩解答下，這個知識點在原版書的哪里，也麻煩指出下。
答案里說的是currency overlays是為了對沖外匯風險，為什么就不能說是提升外幣資產的收益呢？ 另外，衡量tracking risk 越高，不是越能反應基金經(jīng)理能力嗎？
老師，這個題。這個^spread是代入有符號嗎？比如widening，是正數(shù)，要是narrowing，是負數(shù)？從哪個方面考慮正負數(shù)呢？
翻譯一下最后一段話吧，沒看懂說的是啥
老師，麻煩講解下原版書例題這一題，謝謝！看了勘誤覺得勘誤把題目弄復雜了
原版書， 第114頁， example, 26, Because the 0.07% decline in YTM is estimated to be equally attributable to
最后一列第二個請解釋遠離，為什么第四個沒有后半句？
老師，問一下，圖片里的這種方法是什么原理，是Duration match嗎？但好像又是對著每一個liability進行 的Duration match，我理解的對嗎？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)這道題的A選項謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習題這道題的C選項，謝謝
對于single情況，conv資產也是要大于conv負債的吧？
老師，R14第四題怎么理解？
老師看看我畫的圖對不
mock b Q8 B 算得時候不是還應該考慮匯率變化嗎？答案有問題嗎？只算了rolldown return 和Δyield的變化？多謝
程寶問答
金程問答
