金程問(wèn)答
老師，你好,原版書(shū)課后題reading 14的第27題，選項(xiàng)B的說(shuō)明能否解釋下，看的不是很懂。說(shuō)明下為什么選B？
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock B 的上午題 8B，表格中是USD denominated，USD是外幣，題干中給出EUR相對(duì)于USD升值0.75%，那么USD就是貶值0.75%，答案中用加號(hào)是不是錯(cuò)了？應(yīng)該減0.75%才對(duì)吧？
固收官網(wǎng)Lavinia case的Q6，convexity與reinvestment risk的關(guān)系不太熟，請(qǐng)老師講解下
固收官網(wǎng)Mt pleasant case，spread change這個(gè)沒(méi)太看懂，請(qǐng)老師講解下
R14的example涉及到interpolated，請(qǐng)問(wèn)除了government yield curve，還有哪些yield適用interpolated？請(qǐng)老師舉例講解下
R13的example3，SWAP一開(kāi)始的價(jià)格是否默認(rèn)就是100%，不會(huì)存在類似債券的折溢價(jià)發(fā)行？n另floating leg是否因半年期，所以半年一重定價(jià)，所以價(jià)格變動(dòng)為0？nSWAP定價(jià)是二級(jí)內(nèi)容不太記得了，請(qǐng)老師講解下
固收百題case2第一題題目讓求equity的duration，答案是算的portfolio的，是一回事？？e不是自有資金嗎p是自有自己加杠桿啊
老師，第二問(wèn)幫忙解答一下
老師 官網(wǎng)題 這里 什么叫being put a swap？？答案解析這段話的最后兩句不懂
老師好，可否解釋一下密卷Q6C的解題思路？
R14原版書(shū)例題32圖片中的兩條紅線畫的地方不對(duì)吧，CDS price =1+(fixed coupon-market spread )*SD，答案中怎么是1-，怎么不是1+
為什么投資Mortage backed security就是在expect lower volatility
依然不理解 能換個(gè)老師講解下嗎 或許能懂謝謝
為什么要用YTM減coupon呢？沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種操作
Tracking error有三分之二的說(shuō)法嗎？怎么沒(méi)有印象？第二題老師有講過(guò)pvd可以降低tracking error嗎？
程寶問(wèn)答
