第三題，老師說的思路是公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更，不知道新的人業(yè)務(wù)能力怎么樣？這個(gè)用英文怎么寫成答案？
I don't understand the solution....
2022年mockB41題，題干表述說credit spread 變寬了為什么是對(duì)應(yīng)static credit spread curve strategy ？是不是表述不準(zhǔn)確
老師，這convexity的公式要考么？里面dispersion題目會(huì)給你么？一般是什么單位？謝謝。
老師，買put/call option增加凸性，增加久期嗎
老師，roll down strategy return，這個(gè)沒看到過計(jì)算題。 邏輯就是含3個(gè)部分（coupon收益+t變導(dǎo)致的價(jià)格變動(dòng)+spread導(dǎo)致的價(jià)格變動(dòng)）對(duì)嗎？五因子的前3/4項(xiàng)？
老師，簡答題的話，cash flow match，4976303的話，是需要寫成4976000？還是先寫上結(jié)果然后約等于后面這個(gè)？
這題不是一個(gè)short futures position嗎，既然是short futures，那就是short duration, 那不就是預(yù)期interest rate會(huì)漲嗎
老師，國內(nèi)利率stable，所以要增加D所以收固定對(duì)吧，利率向上在這兒有啥含義么
2022 mock A上午部分，第8題的B問請(qǐng)解答一下，沒看明白。此題如果用equity monetization可不可以？謝謝
2023B上午7。這一題選美國比選德國更好的原因是因?yàn)榈聡谝荒晔秦?fù)數(shù)？解析說美國的更陡峭，這是通過10年期YTM和1年期YTM相減得出來的嗎？
關(guān)于credit cycle的表述，沖刺筆記里面前后不太一致啊，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)，leverage和default是滯后一期還是兩期？完整的梳理是如何的？
老師，這個(gè)表二里為啥是C好？
B選項(xiàng)關(guān)于cash flow yield是怎么判斷的
老師可否再講一下ETF流動(dòng)性問題，課上老師講ETF流動(dòng)性好，然而，課后選擇題有一道題講答案時(shí)說，因?yàn)閭旧砹鲃?dòng)性差，所以債券ETF就會(huì)存在流動(dòng)性差的問題。然后，由于流動(dòng)性差，交易可能是折價(jià)的，而且折價(jià)一直存在。那ETF流動(dòng)性到底好不好？以及，債券有折價(jià)，那股票ETF是否有折價(jià)？（聯(lián)系老師課上講ETF折溢價(jià)，課上的折溢價(jià)是說ETF二級(jí)市場相對(duì)于一級(jí)市場的NAV出現(xiàn)折溢價(jià)，那一提到ETF折價(jià)，是否就是二級(jí)相對(duì)一級(jí)市場折價(jià)呢？）謝謝！
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