老師，r下降，p上升，callable bond表現(xiàn)差所以賣掉？ r上升p下降，買putable bond嗎？ 這個知識點我和買哪個便宜有點混淆。麻煩老師講解一下。
這基礎(chǔ)課沒有啊，考綱有嗎？這個圖形的橫坐標和縱坐標是什么？不管什么時候都是R上升P下降啊，R下降P上升啊。左右兩邊的圖區(qū)別是什么，不理解。
計算Fixed Income return的時候
固定匯率下為什么Rfx等于0？
statement 3 ,spread duration contribution,為什么 not related to interest rate risk,應(yīng)該有關(guān)系吧
CFA 三級 固收，這題我的筆記計算加入杠桿的Rp和Duration p是否準確？Ve是原來組合的MV嗎？講義截圖 protfolio equity是什么意思？
這個spread risk沒聽明白。duration = spread duration為什么會有特例？就算有的情況下spread帶來的風險更大，spread duration還是和duration相等啊，這又不是看risk更多來自于誰
倒數(shù)第二句什么意思，利率波動上升情況下？然后呢
early expansion 不是spread 呈下降圖形嗎，為啥不是B，您能解釋下那幾個不同時期的圖的邏輯嗎
這題的duration-neutral yield curve flattening trade我理解的是投資者預(yù)期yield curve變平坦，然后一般都是向上傾斜的，所以變平坦的話策略就是賣短期債買長期債。然后就感覺B最能賺錢。。。。
這題三個點都沒弄懂。能解釋一下嗎？
固收官網(wǎng)題，請問第1和第5問請解釋一下，謝謝。
麻煩再講解一下利率水平對hedge ration的影響。到底以哪個為準？利率影響asset現(xiàn)值的同時不也是會影響liability嗎？
老師，請講解一下LM3課后題的Q20，謝謝。
如果期權(quán)的時間價值在短期內(nèi)衰減得更快，可否理解為時間價值在短期期權(quán)當中更為濃縮？如果是這樣的話，short calendar spread又是如何通過這種邏輯來獲取profit的？
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